bekk

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LCaravaggio / Noticias_y_Tensiones_Cambiarias

Se estudia la relación entre el tipo de cambio nominal y la difusión de noticias macroeconómicas en Argentina mediante la estimación de un modelo VARX-GARCH.

noticias tcn shocks bekk var-garch

Updated Feb 24, 2022
R

niklasmh / days-until-christmas

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Demo for blog article about making NPM packages

javascript npm-package christmas bekk

Updated Dec 8, 2020
JavaScript

dengyishuo / TSFAQ

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The manuscript of the TSFAQ book

r time-series financial-analysis value-at-risk garch-models bekk

Updated Jul 11, 2025
TeX

evenh / rett-i-prod-iac

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IaC-demo med Terraform for faggruppen Rett i prod (Bekk)

terraform infrastructure-as-code bekk

Updated Mar 24, 2021
HCL

N-SABI / ETF-Volatility-Causality-GARCH-BEKK-VAR

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Ce projet analyse la volatilité et les interactions de trois ETF (MEU.PA, BNKE.PA, ANX.PA) sur la période 2013-2025. Modèles GARCH (univariés et multivariés BEKK) pour modéliser la volatilité conditionnelle et des modèles VAR, tests de causalité de Granger et fonctions de réponse aux impulsions

time-series impulse-response econometrics etf volatility garch financial-markets granger-causality financial-econometrics gretl var-model bekk

Updated Aug 22, 2026

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